{"id":7200,"date":"2022-09-01T00:00:26","date_gmt":"2022-08-31T22:00:26","guid":{"rendered":"https:\/\/gerd-kommer.de\/?p=7200"},"modified":"2026-05-27T16:08:29","modified_gmt":"2026-05-27T14:08:29","slug":"passiv-investieren-die-basics","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gerd-kommer.de\/blog\/passiv-investieren-die-basics\/","title":{"rendered":"Passiv investieren \u2013 die Basics"},"content":{"rendered":"
<<< Dieser Blog-Beitrag ist auch als YouTube-Video verf\u00fcgbar. >>><\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Von Alexander Weis<\/a>\u00a0und\u00a0Selina Gschossmann<\/a>\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n Dieser Blog-Beitrag ist eine kurze Einf\u00fchrung in passives Investieren. Wir m\u00f6chten damit diejenigen an die Hand nehmen, die sich zun\u00e4chst einen kompakten \u00dcberblick \u00fcber Investieren mit ETFs verschaffen m\u00f6chten, bevor sie einen Deep Dive<\/em> mit einem umfassenderen Buch<\/a> von Dr. Gerd Kommer wagen.<\/p>\n Der vorliegende Beitrag setzt moderates B\u00f6rsenvorwissen voraus. Das hei\u00dft, man sollte ungef\u00e4hr wissen, was eine Aktie, eine Anleihe und ein ETF sind und mit Konzepten wie Rendite und Risiko zumindest im Grundsatz etwas anfangen k\u00f6nnen. (Wer hierzu sein Wissen auffrischen m\u00f6chte, der k\u00f6nnte das durch einen Blick in unser Glossar<\/a> tun, in dem wir die wichtigsten Fachbegriffe auf dem Gebiet der Verm\u00f6gensanlage erkl\u00e4ren.)<\/p>\n In einem ersten Schritt geben wir einen \u00dcberblick \u00fcber die wichtigsten Anlageformen, in einem zweiten Schritt beleuchten wir deren Rendite und Risiko. Dann befassen wir uns mit der Gretchenfrage des Investierens („will ich ein aktiver oder passiver Anleger sein?“) und zeigen auf, warum passives Investieren die \u00fcberlegene Alternative zu aktiven Ans\u00e4tzen ist. Abschlie\u00dfend pr\u00e4sentieren wir ein „Kochrezept“ f\u00fcr ein passives Portfolio bestehend aus nur zwei ETFs \u2013\u00a0einfacher geht es eigentlich nicht mehr.<\/p>\n Wer mit den Basics von passivem Investieren bereits vertraut ist, dem empfehlen wir unseren etwas fortgeschritteneren Blog-Beitrag „Factor Investing \u2013 die Basics<\/a>“.<\/p>\n Sie sind \u00fcberzeugt von passivem investieren und wollen dies einfach und bequem umsetzen? Wir haben die 1-ETF-L\u00f6sung von Gerd Kommer: Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF<\/em>. Mehr erfahren ><\/a><\/p>\n Legen wir los!<\/p>\n <\/p>\n Damit es nicht zu Missverst\u00e4ndnissen kommt, eine Einordung vorab: In diesem Beitrag befassen wir uns ausschlie\u00dflich mit liquidem Verm\u00f6gen, d. h. Verm\u00f6gensarten wie Humankapital<\/a>, Unternehmensbeteiligungen oder Anspr\u00fcche an Rentenversicherungen lassen wir au\u00dfen vor. Das hat zwei Gr\u00fcnde: Erstens ist die Aktiv-passiv-Debatte f\u00fcr die meisten illiquiden Verm\u00f6gensarten irrelevant, weil sie letztlich nur aktiv bewirtschaftet werden k\u00f6nnen, und zweitens w\u00fcrde das den Rahmen unserer kleinen Einf\u00fchrung sprengen.<\/p>\n Was sind Asset-Klassen? Asset-Klassen (Anlageklassen) sind sachlogische Gruppierungen von Verm\u00f6genswerten, die sich in Bezug auf Rendite, Risiko und Liquidit\u00e4t relativ \u00e4hnlich sind.<\/p>\n Hier die wichtigsten Asset-Klassen im \u00dcberblick:<\/p>\n Das sind die Asset-Klassen, in die man als Privatanleger mit akzeptablem Aufwand und zu vertretbaren Kosten investieren kann.<\/p>\n Entgegen einer landl\u00e4ufig verbreiteten Meinung ist ein Bankguthaben keine Asset-Klasse, sondern ein unbesichertes Darlehen vom Einleger an ein Kreditinstitut (mehr dazu in unserem Blog-Beitrag „Das untersch\u00e4tzte Risiko von Bankguthaben<\/a>“).<\/p>\n Finanzprodukte wie kapitalbildende Versicherungen<\/a>, offene Immobilienfonds<\/a>, Private Equity<\/a>, Hedge-Fonds<\/a>, aktiv gemanagte Investmentfonds<\/a> und auch ETFs sind ebenfalls keine eigenen Asset-Klassen, sondern lediglich „Verpackungen“ f\u00fcr echte Asset-Klassen. Solche „H\u00fcllen“ sind nicht per se schlecht und unterscheiden sich prim\u00e4r in ihrer Materialdicke, wobei Hedge-Fonds (dick und teuer) am einen und ETFs (hauchzart und g\u00fcnstig) am anderen Extrem des Spektrums angesiedelt sind. Bei vielen Finanzprodukten f\u00fchrt die Verpackung neben Kosten und Transparenzverlust zu zus\u00e4tzlichen Risiken, die die Asset-Klasse innerhalb des Finanzprodukts selbst gar nicht hat.<\/p>\n Machen wir weiter!<\/p>\n <\/p>\n Um f\u00fcr sich selbst eine Antwort zu finden, in welche Asset-Klasse man investieren soll, muss man sich zun\u00e4chst dar\u00fcber klarwerden, welches Ziel man mit dem Investieren eigentlich verfolgt. In der Regel wird die Antwort lauten: „Eine m\u00f6glichst hohe Rendite bei m\u00f6glichst geringem Risiko erzielen“. Daher werfen wir in Tabelle 1 einen Blick auf Rendite und Risiko unserer Haupt-Asset-Klassen (Kryptow\u00e4hrungen sind aufgrund ihrer zu kurzen Datenhistorie in der Tabelle nicht enthalten; Sammlerm\u00e4rkte fehlen wegen mangelnder Datenverf\u00fcgbarkeit):<\/p>\n Tabelle: 1: Inflationsbereinigte Langfristrenditen der wichtigsten Asset-Klassen (in USD) von 1900 bis 2021 (122 Jahre)<\/strong><\/span><\/p>\n \u25ba Daten: Dimson, Marsh, Staunton (2022); Morningstar; David S. Jacks (Gold, Rohstoffe) \u25ba Ohne Kosten und Steuern (Instandhaltungskosten bei Immobilien ber\u00fccksichtigt) \u25ba Alle Renditen in US-Dollar (ausgenommen Wohnimmobilien \u2013 siehe unten) und Total Returns (Summe aus laufenden Ertr\u00e4gen + Wertsteigerungen) und inflationsbereinigt \u25ba Wohnimmobilien-Renditen: Abweichender Zeitraum von 1900 bis 2017 und bev\u00f6lkerungsgewichteter Mittelwert aus den Renditen von neun westlichen L\u00e4ndern in lokaler W\u00e4hrung (Grund: Mangelnde Datenverf\u00fcgbarkeit) exklusive renditesenkender Transaktionskosten bei Kauf und Verkauf \u25ba „Dauer bis zur Verdopplung“: Anzahl der Jahre bis sich ein anf\u00e4ngliches Einmalinvestment bei der gegebenen Durchschnittsrendite verdoppelt h\u00e4tte (ohne Kosten und Steuern) \u25ba „Risiko“: Standardabweichung der Kalenderjahresrenditen (Volatilit\u00e4t) von 1975 bis 2021. Bei Immobilien ist kein Wert angegeben, weil echte, „ehrliche“ und mit den anderen Asset-Klassen fair vergleichbare Daten hierzu nicht vorliegen (vgl. hierzu unseren Blog-Beitrag „Das Risiko von Investments in Immobilien“<\/a>).<\/span><\/p>\n Was l\u00e4sst sich aus der Tabelle ablesen? Zun\u00e4chst f\u00e4llt auf, dass die Zahlen vermutlich deutlich niedriger sind, als die meisten von uns annehmen w\u00fcrden. Ein Grund daf\u00fcr ist, dass es sich hierbei um reale Renditen handelt, also Renditen nach Abzug von Inflation. Ein weiterer Grund ist, dass uns die Medien, das Internet und Ratgeberb\u00fccher im Allgemeinen eine \u00fcberzogene Vorstellung von realistisch erzielbaren Renditen antrainiert haben. Die nackten Zahlen in der Tabelle sind das, was die Kapitalm\u00e4rkte \u00fcber die letzten 120 Jahre hergegeben haben, ohne illusion\u00e4re Fantasieperformance. Mit dieser Realit\u00e4t wird man sich wohl oder \u00fcbel anfreunden m\u00fcssen \u2013 ob man das will oder nicht, aber dazu weiter unten gleich mehr.<\/p>\n Zweitens wird klar, dass Aktien die mit Abstand h\u00f6chsten Renditen unter allen Asset-Klassen aufweisen: Doppelt so hoch wie die von Immobilien, zweieinhalb Mal so hoch wie die von langfristigen Staatsanleihen und sechsmal so hoch wie die von Gold und dem Sparbuch. \ud83d\udc4a\ud83c\udffb<\/p>\n Drittens geht hervor, dass kurzfristige Staatsanleihen die Asset-Klasse mit dem niedrigsten Risiko unter allen Asset-Klassen sind \u2013\u00a0ebenfalls wieder mit weitem Abstand.<\/p>\n Was lernen wir daraus? Wer aus seinem Geld die meiste Rendite herausholen m\u00f6chte, f\u00fcr den f\u00fchrt an Aktien kein Weg vorbei. Da die meisten Anleger mit den starken Schwankungen von Aktien jedoch nicht leben k\u00f6nnen oder m\u00f6chten, sollte ein Aktieninvestment um eine weniger stark schwankende Beimischung erg\u00e4nzt werden. Aufgrund ihrer geringen Schwankungsintensit\u00e4t eignen sich daf\u00fcr kurzfristige High-Quality-Anleihen oder ein verzinsliches Bankguthaben (sofern es betraglich innerhalb der staatlichen Einlagensicherung liegt) am besten.<\/p>\n Soviel zum Vorgepl\u00e4nkel\u00a0\u2013 jetzt geht’s ans Eingemachte!<\/p>\n <\/p>\n Wer sein Geld an der B\u00f6rse in Wertpapiere wie Aktien oder Anleihen anlegen m\u00f6chte, wird fr\u00fcher oder sp\u00e4ter mit der Frage konfrontiert, ob ein aktiver oder passiver Investmentansatz sinnvoller ist. Doch was hat es mit aktivem und passivem Investieren \u00fcberhaupt auf sich? (Um den Sachverhalt so einfach wie m\u00f6glich zu halten, beschr\u00e4nken wir uns im Folgenden ausschlie\u00dflich auf Aktien und lassen den Anleihenmarkt au\u00dfen vor.)<\/p>\n Ein passiver Anleger kauft, vereinfacht gesagt, einfach den „Markt“ (in unserem Fall den Aktienmarkt). Er erh\u00e4lt somit am Ende des Tages die Marktrendite (abz\u00fcglich der Kosten f\u00fcr das Investieren) und ist somit auch den Marktschwankungen vollumf\u00e4nglich ausgesetzt. („Den Markt kaufen“ geht durch den Erwerb eines oder mehrerer ETFs.) Wie wir weiter oben gesehen haben, sind im Aktienmarkt gut 5% Rendite pro Jahr nach Abzug von Inflation, aber vor Abzug von Steuern und Kosten erzielbar.<\/p>\n Ein aktiver Investor hingegen gibt sich mit der Marktrendite nicht zufrieden und glaubt, dass es m\u00f6glich sei, den Markt systematisch zu schlagen. Das kann man versuchen<\/em>, indem man entweder die Aktien kauft, von denen man glaubt, dass sie besser laufen werden als der Markt („Stock Picking“) oder indem man immer dann in den Markt „einsteigt“, wenn er am Boden ist und kurz vor dem n\u00e4chsten vermuteten Crash wieder „aussteigt“ („Market Timing“). Aktives Investieren ist zwangsl\u00e4ufig immer eine Form von Stock Picking, Market Timing oder eine Mischung aus beidem. Aktiv investieren kann man als Do-it-yourself-Anleger („DIY“) oder indem man einen Berater (wie z. B. eine Bank oder einen Verm\u00f6gensverwalter) nutzt.<\/p>\n Wer an aktives Investieren glaubt und kein DIY-Anleger sein will, kann das gegen relativ hohe offene und versteckte (schwer erkennbare) Geb\u00fchren an einen Fondsmanager, einen Verm\u00f6gensverwalter oder eine Bank outsourcen. Wie gut das im Falle von bekannten aktiv gemanagten Fonds funktioniert, dar\u00fcber haben wir einen eigenen Blog-Beitrag mit dem Titel „Das Elend der Flaggschiff-Fonds-Anleger<\/a>“ geschrieben (Spoiler: Title says it all).<\/p>\n F\u00fcr all diejenigen, die bei den ganzen Metaphern zwischenzeitlich abgeschweift sind, haben wir Tabelle 2 gezaubert, in der die Unterschiede zwischen aktivem und passivem Investieren in etwas trockenerer und pr\u00e4gnanterer Form dargelegt werden:<\/p>\n Tabelle 2: Die gr\u00f6\u00dften Unterschiede zwischen aktivem und passivem Investieren<\/strong><\/span><\/p>\n \u25ba Quelle: Der Leichte Einstieg in die Welt der ETFs<\/a> von Gerd Kommer<\/span><\/p>\n <\/p>\n Die kurze Antwort ist: Weil es rentabler ist.<\/p>\n Diese Feststellung kommt nicht von uns, sondern aus der Wissenschaft. In den vergangenen rund 60 Jahren wurden buchst\u00e4blich Tausende von Studien ver\u00f6ffentlicht, die die statistische \u00dcberlegenheit von passivem Investieren belegt haben.<\/p>\n Da sich mit aktivem Investieren aus der Sicht eines Finanzdienstleisters allerdings deutlich mehr Geld verdienen l\u00e4sst als mit passivem Investieren, bietet die etablierte Finanzbranche \u2013 Wissenschaft hin oder her \u2013 nahezu ausschlie\u00dflich aktives Investieren an.<\/p>\n Auch f\u00fcr die traditionellen Medien und das Internet ist aktives Investieren eintr\u00e4glicher, weil man mit den Geschichten rund um aktives Investieren und Spekulieren eine h\u00f6here Auflage bzw. eine h\u00f6here Klickrate erzielen kann \u2013 von den Werbeeinahmen durch die Anbieter aktiv gemanagter Finanzprodukte fangen wir gar nicht erst an.<\/p>\n Die wissenschaftlichen Belege daf\u00fcr, dass passives Investieren aktivem Investieren \u00fcberlegen ist, sind auf jeden Fall buchst\u00e4blich \u00fcberw\u00e4ltigend. Doch um es nicht bei Mutma\u00dfungen zu belassen, berufen wir uns in unserer Argumentationslinie auf jeweils ein theoretisches und empirisches Argument aus der Wissenschaft und lassen die Zahlen dann f\u00fcr sich sprechen.<\/p>\n <\/p>\n Die Arithmetik aktiven Investierens besagt, dass alle Anleger in Summe die Marktrendite erwirtschaften m\u00fcssen, weil sie per Definition zusammen den Markt bilden. Das wiederum bedeutet, dass 50% aller investierten Geldbetr\u00e4ge eine Rendite unterhalb und die anderen 50% eine Rendite oberhalb der Marktrenditen erwirtschaften m\u00fcssen. Dabei ist wichtig zu betonen, dass es sich hierbei um eine mathematische Notwendigkeit handelt, an der man nichts wegargumentieren kann. Daf\u00fcr sind auch keine weiteren Annahmen \u00fcber Kosten, Steuern und Zusammensetzung oder Verhalten von Marktteilnehmern notwendig.<\/p>\n Zur\u00fcck zum Argument: Das hei\u00dft, dass \u2013\u00a0vor<\/em> Kosten (!) \u2013\u00a050% aller aktiven Anleger den Markt schlagen und spiegelbildlich 50% den Markt unterperformen m\u00fcssen<\/em>. Unterstellen wir ferner, dass aktives Investieren h\u00f6here Kosten verursacht als passives Investieren \u2013\u00a0siehe „Laufende Kosten“ in Tabelle 2 \u2013\u00a0muss der Anteil aktiver Anleger, die den Markt schlagen, zwischen 0% und 50% liegen. Damit liegt die rein statistische Wahrscheinlichkeit, den Markt outzuperformen, bei strikt unter 50% und ist damit geringer als die Wahrscheinlichkeit, bei einem M\u00fcnzwurfduell zu gewinnen. Um herauszufinden, wie hoch dieser Anteil in der praktischen Realit\u00e4t ausf\u00e4llt, schlagen wir eine Br\u00fccke und werfen einen Blick auf unser empirisches Argument.<\/p>\n <\/p>\n Der praktische Teil unseres Arguments fu\u00dft auf einer Studie von S&P Dow Jones Indices, einem der gr\u00f6\u00dferen Indexanbieter dieser Welt, die den etwas umst\u00e4ndlichen Titel „Standard & Poor’s Index Versus Active<\/a>„, oder kurz „SPIVA“, tr\u00e4gt. In der Studie wird die Performance aktiv gemanagter Fonds jeweils einer fairen passiven Benchmark gegen\u00fcbergestellt, was Schlussfolgerungen \u00fcber den Erfolg von aktivem Investieren \u00fcber verschiedene Zeitr\u00e4ume und geographische Regionen zul\u00e4sst. (Es gibt eine ganze Reihe an vergleichbaren Studien, die zu \u00e4hnlichen Ergebnissen kommen, wir haben uns aber f\u00fcr die SPIVA-Studie entschieden, weil sie zu den gr\u00fcndlichsten ihrer Art geh\u00f6rt, seit 20 Jahren halbj\u00e4hrlich aktualisiert wird und kostenlos \u00f6ffentlich zug\u00e4nglich ist.)<\/p>\n Aus der SPIVA-Studie lassen sich prim\u00e4r zwei Schlussfolgerungen ableiten:<\/p>\n Wir lassen diese in unseren Augen m\u00e4chtigen Erkenntnisse einfach mal so stehen und schlie\u00dfen damit unsere Argumentation gegen aktives und f\u00fcr passives Investieren ab. Falls Sie noch nicht ganz von den Vorteilen passiven Investierens \u00fcberzeugt sind und\/oder weitere Argumente gegen aktives und f\u00fcr passives Investieren nachlesen m\u00f6chten, legen wir Ihnen unseren Blog-Beitrag „Zehn Gr\u00fcnde, warum aktives Investieren schlecht funktioniert<\/a>“ ans Herz.<\/p>\n Sollten wir Sie bereits \u00fcberzeugt haben, dann freut uns das und als Dankesch\u00f6n haben wir zum Abschluss noch ein ganz besonderes Schmankerl f\u00fcr Sie mitgebracht: Ein simples Kochrezept f\u00fcr ein lecker-saftiges passives Portfolio bestehend aus nur zwei ETFs.<\/p>\n <\/p>\n Passiv investieren ist seit der Erfindung von Indexfonds Anfang der 1970er-Jahre und ETFs als einer Variante von Indexfonds Anfang der 1990er-Jahre jedenfalls im Prinzip einfach. Im Grunde muss man lediglich zwei Dinge tun:<\/p>\n Erstens, die prozentuale Aufteilung seines Portfolios zwischen risikobehaftetem und risikoarmem Portfolioteil festlegen (z. B. 60\/40) und zweitens, die beiden Portfolioteile mit konkreten ETFs bef\u00fcllen.<\/p>\n Diese statische Asset-Allokation wird auf strikter Buy-and-Hold-Basis („kaufen und halten“) umgesetzt. Buy-and-Hold geh\u00f6rt zu passivem Investieren genauso wie breite globale Diversifikation durch die Nutzung von Indexfonds und ETFs.<\/p>\n Das ist das aus der Wissenschaft abgeleitete Weltportfolio-Konzept von Dr. Gerd Kommer. Im einfachsten Fall reichen daf\u00fcr jeweils ein ETF-Produkt f\u00fcr den risikobehafteten und eines f\u00fcr den risikoarmen Portfolioteil. In der folgenden Grafik haben wir das illustriert.<\/p>\n Grafik: Schematische Darstellung des Weltportfolios<\/strong><\/p>\n \u25ba Quelle: Der Leichte Einstieg in die Welt der ETFs<\/a> von Gerd Kommer. \u25ba (*) Tagesgeld nur, soweit es betraglich innerhalb der staatlichen Einlagensicherung eines Landes mit einem Bonit\u00e4ts-Rating von mindestens AA liegt.<\/span><\/p>\n Der risikobehaftete Portfolioteil („RBT“) ist als „Renditemotor“ f\u00fcr die Erzeugung der Portfoliorendite zust\u00e4ndig, w\u00e4hrend der risikoarme („risikofreie“) Portfolioteil („RFT“) als „Sicherheitsanker“ dient. Wir nennen diese Zweiteilung die Level-1-Asset-Allokation<\/em>. Im Grunde sind alle Aufteilungen von 100% RBT\/0% RFT („100\/0-Portfolio“) bis hin zu 0% RBT\/100% RFT („0\/100-Portfolio“) denkbar, die Musik spielt aber in der Regel irgendwo dazwischen, da nur wenige Anleger die Rand-Allokationen bevorzugen werden.<\/p>\n Wo spezifisch sich ein gegebener Anlegerhaushalt auf dem RBT-RFT-Spektrum befindet, h\u00e4ngt erstrangig von vier Variablen ab: Renditeerwartung, Risikotragf\u00e4higkeit, Liquidit\u00e4tsbedarf und Anlagehorizont. Je st\u00e4rker die Auspr\u00e4gung dieser Variablen ist (mit Ausnahme von Liquidit\u00e4tsbedarf), desto risikobehafteter („aggressiver“) kann die Aufteilung eines Portfolios festgelegt werden. Umgekehrt, falls die Variablen weniger stark ausgepr\u00e4gt sind, sollte man zun\u00e4chst mit einer risiko\u00e4rmeren („konservativeren“) Level-1-Asset-Allokation beginnen.<\/p>\n Falls sich die Variablen in ihrer Auspr\u00e4gung voneinander unterscheiden, empfiehlt es sich, sich zumindest anf\u00e4nglich an der konservativsten unter ihnen zu orientieren und dann in den Jahren danach, wenn pers\u00f6nliche Erfahrungen mit dem Portfolio gesammelt wurden, weitere graduelle Anpassungen vorzunehmen. (Wer sich \u00fcber historische Aktienmarkt-Crashes in den letzten 120 Jahren n\u00e4her informieren m\u00f6chte, kann das hier<\/a> tun.)<\/p>\n Sobald man sich auf eine Level-1-Allokation festgelegt hat, muss man sich f\u00fcr konkrete ETFs entscheiden \u2013\u00a0wir nennen das die Level-2-Asset-Allokation<\/em>. In der simpelsten Form kann das bereits mit jeweils einem ETF f\u00fcr den RBT bzw. RFT umgesetzt werden. Der RBT-ETF sollte den globalen Aktienmarkt m\u00f6glichst l\u00fcckenlos abbilden, w\u00e4hrend der RFT-ETF ausschlie\u00dflich Anleihen i) mit kurzer Restlaufzeit<\/a>, ii) mit hoher Bonit\u00e4t und iii) in der Heimatw\u00e4hrung des Anlegers<\/a> enthalten sollte, um seiner risikosenkenden Funktion gerecht zu werden.<\/p>\n Ein solches Portfolio k\u00f6nnte in seiner einfachsten Form aussehen wie folgt:<\/p>\n Der risikoarme Portfolioteil k\u00f6nnte alternativ auch \u00fcber ein Tages- oder Festgeldkonto bei einer Bank abgebildet werden, insofern der Anlagebetrag innerhalb der staatlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro pro Kunde-Bank-Kombination liegt.<\/p>\n Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei explizit nicht um eine Anlageempfehlung, sondern lediglich eine Illustration davon handelt, wie einfach man einen passiven Investmentansatz umsetzen kann. Das Weltportfolio kann noch beliebig weiter verfeinert werden (z. B. durch die Beimischung sogenannter Faktorpr\u00e4mien<\/a>; Theorie und Praxis hinter dem sogenannten Factor Investing zu erl\u00e4utern w\u00fcrde allerdings den Rahmen dieses Beitrags sprengen). Wer sich daf\u00fcr interessiert und sich selbst um seine Geldanlage k\u00fcmmern m\u00f6chte, werfe einen Blick auf die Ratgeberb\u00fccher<\/a> von Dr. Gerd Kommer.<\/p>\n Sobald das Portfolio festgelegt und die ETFs gekauft wurden, sollte man in regelm\u00e4\u00dfigen Abst\u00e4nden sicherstellen, dass die aktuelle Level-1-Asset-Allokation auch \u00fcber l\u00e4ngere Zeitr\u00e4ume nicht zu stark von der gew\u00fcnschten Ziel-Allokation abweicht. Der Hintergrund daf\u00fcr sind Marktschwankungen, denen ein Portfolio (insbesondere der RBT) jeden Tag ausgesetzt ist. Die manuelle R\u00fcckf\u00fchrung hin zur Ziel-Allokation nennt man Rebalancing und auch dazu haben wir bereits einen ausf\u00fchrlichen Blog-Beitrag mit dem Titel „Rebalancing: Vorteile, Methoden, Prinzipien<\/a>“ ver\u00f6ffentlicht.<\/p>\n <\/p>\n In diesem Beitrag haben wir uns angesehen, was f\u00fcr Asset-Klassen es gibt und welche davon man unbedingt im Portfolio haben sollte. F\u00fcr die allermeisten Privatanleger d\u00fcrfte sich daf\u00fcr eine Mischung aus Aktien als „Renditemotor“ und Anleihen als „Sicherheitsanker“ im Portfolio eignen. Danach haben wir uns mit der Aktiv-passiv-investieren-Debatte befasst und sind auf die Unterschiede zwischen aktivem und passivem Investieren eingegangen, um dann anhand von theoretischen und praktischen Argumenten zu belegen, warum passives Investieren die \u00fcberlegene Alternative zu aktivem Investieren ist. Zu guter Letzt sind wir auf die praktische Umsetzung eines passiven Portfolios eingegangen (man spricht dabei oft auch vom Weltportfolio-Konzept von Dr. Gerd Kommer) und haben dabei auch auf die Bedeutung des Rebalancing-Prinzips hingewiesen.<\/p>\n In ein Weltportfolio zu investieren hei\u00dft, der Weltwirtschaft Kapital zur Verf\u00fcgung zu stellen. Mithilfe dieses Kapitals k\u00f6nnen weltweit \u00fcber 10.000 b\u00f6rsennotierte Unternehmen G\u00fcter und Dienstleistungen produzieren, die knapp acht Milliarden Menschen auf unserem sch\u00f6nen Planeten Erde jeden Tag zur Sicherung ihres nackten \u00dcberlebens und zur Verbesserung ihres Lebensstandards gegen\u00fcber ihrer Elterngeneration ben\u00f6tigen. F\u00fcr die Bereitstellung von Risikokapital in Gestalt von Aktien und Anleihen wird der Weltportfolio-Anleger mit einer risikogerechten Rendite kompensiert.<\/p>\n <\/p>\n Dimson, Elroy; Marsh, Paul; Staunton, Mike (2019): „Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2018“; Long Version; Credit Suisse Research Institute; 256 pages<\/p>\n Kommer, Gerd (2018): „Souver\u00e4n Investieren mit Indexfonds und ETFs. Wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen“; Campus Verlag, 5. Aufl., 2018 (Erstauflage 2002); 415 Seiten<\/p>\n Kommer, Gerd (2022): „Der leichte Einstieg in die Welt der ETFs: Unkompliziert vorsorgen \u2013 ein Starterbuch f\u00fcr Finanzanf\u00e4nger“; FinanzBuch Verlag, 1. Aufl., 2022; 180 Seiten<\/p>\n Kommer, Gerd; Gro\u00dfmann, Felix (2020): „Der Corona-Crash: Was tun?“; Blog-Beitrag; M\u00e4rz 2020; Link: https:\/\/gerd-kommer.de\/blog\/corona-crash\/<\/a><\/p>\n Kommer, Gerd; Gro\u00dfmann, Felix (2022): „Offene Immobilienfonds \u2013 Illusion und Wirklichkeit“; Blog-Beitrag; Januar 2022; Link: https:\/\/gerd-kommer.de\/blog\/offene-immobilienfonds\/<\/a><\/p>\n Kommer, Gerd; Riemensperger, Jakob (2021): „Das Elend der Flaggschiff-Fonds-Anleger“; Blog-Beitrag; November 2021; Link: https:\/\/gerd-kommer.de\/blog\/flaggschiff-fonds-elend\/<\/a><\/p>\n Kommer, Gerd; Schweizer, Jonas (2018): „Das Risiko von Investments in Immobilien“; Blog-Beitrag; August 2018; Link: https:\/\/gerd-kommer.de\/blog\/das-risiko-von-direktinvestments-in-immobilien-besser-verstehen\/<\/a><\/p>\n Kommer, Gerd; Schweizer, Jonas (2019): „Das untersch\u00e4tzte Risiko von Bankguthaben“; Blog-Beitrag; August 2019; Link: https:\/\/gerd-kommer.de\/blog\/risiko-von-bankguthaben\/<\/a><\/p>\n Kommer, Gerd; Schweizer, Jonas (2020): „Die kapitalbildende Lebensversicherung \u2013 ein deutscher Irrweg“; Blog-Beitrag; M\u00e4rz 2020; Link: https:\/\/gerd-kommer.de\/blog\/kapitalbildende-lebensversicherung\/<\/a><\/p>\n Kommer, Gerd; Schweizer, Jonas (2021): „Rebalancing: Vorteile, Methoden, Prinzipien“; Blog-Beitrag; Dezember 2021; Link: https:\/\/gerd-kommer.de\/blog\/rebalancing\/<\/a><\/p>\n Kommer, Gerd; Weis, Alexander (2018): „W\u00e4hrungsabsicherung: Wann sinnvoll, wann nicht?“; Blog-Beitrag; Januar 2018; Link: https:\/\/gerd-kommer.de\/blog\/wann-ist-waehrungsabsicherung-sinnvoll\/<\/a><\/p>\n Kommer, Gerd; Weis, Alexander (2018): „Warren Buffetts Hedge-Fonds-Wette“; Blog-Beitrag; M\u00e4rz 2018; Link: https:\/\/gerd-kommer.de\/blog\/warren-buffetts-hedge-fonds-wette\/<\/a><\/p>\n Kommer, Gerd; Weis, Alexander (2019): „Factor Investing \u2013 die Basics“; Blog-Beitrag; Mai 2019; Link: https:\/\/gerd-kommer.de\/blog\/factor-investing-die-basics\/<\/a><\/p>\n Kommer, Gerd; Weis, Alexander (2020): „Zehn Gr\u00fcnde, warum aktives Investieren schlecht funktioniert“; Blog-Beitrag; Februar 2020; Link: https:\/\/gerd-kommer.de\/blog\/warum-aktives-investieren-schlecht-funktioniert\/<\/a><\/p>\n Kommer, Gerd; Weis, Alexander (2020): „The Pains of Factor Investing“; Blog-Beitrag; Mai 2020; Link: https:\/\/www.gerd-kommer-invest.de\/pains-of-factor-investing\/<\/a><\/p>\n Kommer, Gerd; Weis, Alexander (2021): „Private Equity \u2013 Wunsch und Wirklichkeit“; Blog-Beitrag; April 2021; Link: https:\/\/gerd-kommer.de\/blog\/private-equity-wunsch-und-wirklichkeit\/<\/a><\/p>\n Kommer, Gerd; Weis, Alexander (2022): „Anleihen und Zins\u00e4nderungen \u2013 ein Fallbeispiel“; Blog-Beitrag; Juni 2022; Link: https:\/\/gerd-kommer.de\/blog\/anleihen-und-zinsaenderungen\/<\/a><\/p>\n S&P Dow Jones Indices LLC (2021): <\/em>„Standard & Poor’s Index Versus Active“; <\/em>Stand Dezember 2021; Link: https:\/\/www.spglobal.com\/spdji\/en\/research-insights\/spiva\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Dieser Blog-Beitrag ist eine kurze Einf\u00fchrung in passives Investieren mit Indexfonds und ETFs.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7218,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[64,5],"class_list":["post-7200","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-basics","tag-passives-investieren","tag-video"],"yoast_head":"\nAsset-Klassen \u2013\u00a0ein \u00dcberblick<\/strong><\/span><\/h2>\n
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Rendite und Risiko \u2013\u00a0welche Asset-Klassen sind die besten?<\/strong><\/span><\/h2>\n
<\/p>\nAktives vs. passives Investieren \u2013\u00a0die Gretchenfrage<\/strong><\/span><\/h2>\n
<\/p>\nWarum also passiv investieren?<\/strong><\/span><\/h2>\n
Theorie: Die Arithmetik aktiven Investierens<\/strong><\/span><\/h2>\n
Empirie: Outperformer sind \u00e4hnlich zuverl\u00e4ssig wie eine Null beim Roulette<\/strong><\/span><\/h2>\n
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Wie geht passiv investieren?<\/strong><\/span><\/h2>\n
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Fazit<\/strong><\/span><\/h2>\n
Literatur<\/strong><\/span><\/h2>\n